Garch تداول نظام

طلاب الدكتوراه أندريزا باربوسا. كتبت أندريزا أطروحة الدكتوراه الخاصة بها حول التحوط مع العقود الآجلة والصناديق المتداولة في البورصة، ونشرت بعد ذلك العديد من الأوراق، ولا سيما في مجلة إدارة المحافظ ومجلة المصرفية والمالية وكتاب من أطروحتها على الصناديق المتداولة في البورصة. وقد شغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوساطة المالية ومخاطر المقاصة في شركة جي بي مورغان في لندن، مديرة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا رئيس المخاطر والعقود الآجلة والتخليص الخارجي الموحد في سيتي جروب ورئيسة مخاطر السوق في بورصة نيويورك يورونكست، حيث تمكنت من نقل عملية المقاصة من أعمال ليف إلى أيس وقلصت أوروبا في عام 2013. ثم تولت منصب مدير المخاطر وترأس فريق إدارة المخاطر المالية والمخاطر حتى عام 2016. وهي حاليا المدير التنفيذي لفريق إدارة المخاطر النموذجية في جولدمان ساكس. شي تشن يحمل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد في جامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا، تخصص في المالية. بعد عام ونصف من العمل في كمغ، جاءت إلى المملكة المتحدة وحصلت في عام 2009 على درجة الماجستير في إدارة المخاطر المالية من مركز إسما، لتحتل المرتبة في المراكز الثلاثة الاولى بين جميع طلاب الماجستير في ذلك العام. في عام 2014 أكملت الدكتوراه في توسيع نظرية الخيار الحقيقي وتطوير نماذج تقييم الخيار الحقيقي. وهي تعمل حاليا كمديرة مشاركة للبحث والتطوير في أوكسفورد ريسك وباحث ما بعد الدكتوراه في كلية سميث للمشاريع والبيئة، جامعة أكسفورد أنكا ديميتريو. يحمل أنكا درجة الماجستير من دوفين بوخارست (2000) ودكتوراه من مركز إسما (2004). وأثناء بحثها عن الدكتوراة نشرت العديد من الأبحاث حول استراتيجيات صناديق التحوط الكمية، ولا سيما في مجلة إدارة المحافظ، مجلة الاستثمارات البديلة والتمويل الكمي. بعد ما يقرب من 5 سنوات في فريق التداول كم الأسهم في غولدمان ساكس، في عام 2009 انضمت إلى فريق التداول كم كبير في ميلينيوم بارتنرز في لندن، مع التركيز على تطوير الأعمال. في عام 2016 أصبحت كو، استراتيجيات كوانت في بالياسني لإدارة الأصول L. P. نوفل البشير. يحمل نوفل شهادة البكالوريوس في اقتصاديات األعمال ودرجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة لوزان في هيك وجامعة كاليفورنيا في النمذجة اإلحصائية واإلحصاءات من جامعة باريس السابع. وكانت أطروحته دكتوراه على نماذج كثافة العشوائية العشوائية مع القفزات وتطبيقها على مشتقات الائتمان اسم واحد ومحافظ الائتمان. بعد الدكتوراه كان لديه سنة واحدة مع فيتش التقييمات حيث كان يعمل على مختلف المشاريع النمذجة الائتمان بما في ذلك كدو-سكاردز، كدز عبر العملة، كفا، والتحليل التجريبي للأسعار كدز المقدمة من قبل مجموعة من التجار. ومنذ ذلك الحين، كان يعمل على وضع النماذج وتنفيذ النظام لمخاطر الطرف المقابل و كفافا، أولا كمستشار مع ربس، ثم سيبك. يعمل حاليا من قبل سيبك حيث يواصل العمل على حلول التسعير وإدارة المخاطر من تعديلات التقييم أندرياس كايك. ويحمل أندرياس درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أوغسبورغ، ودرجة الماجستير في التمويل وإدارة المعلومات من برنامج الدراسات العليا في جامعة ميونخ التقنية (توم). في وقت لاحق، في سبتمبر 2010 حصل على درجة الدكتوراه مع أطروحة بعنوان مؤشر الأسهم وديناميات المشتقات الفهرس. بدأ أندرياس حياته المهنية في الأكاديمية كأستاذ مساعد في المالية في جامعة سانت جالن (سويسرا)، وانضم إلى جامعة ساسكس كريدر فينانس في عام 2013. جوليا كابراون. درس جوليا الرياضيات مع تخصصات في التمويل الرياضي والتحليل العشوائي في تو برلين. خلال وبعد دراستها اكتسبت الخبرات العملية في أسواق مشتقات الأسهم في أوبس و بنب وعملت وحدة تحكم المخاطر الصغيرة في الاتحاد للاستثمار. انضمت إلى كلية أوتو بيشيم للإدارة من أجل دراسات الدكتوراه في الاستثمارات التقلبية، عندما أمضت فصلا دراسيا في ساسكس تعمل مع كارول في التداول والاستثمار في منتجات التقلب. حصلت على درجة الدكتوراه في عام 2014 وهي الآن أستاذة مساعدة في المالية في جامعة وو. وتركز أبحاثها مؤخرا على النمذجة المالية وتسعير الأصول وإدارة الثروات. ديمتريس كوروفيلاس حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الأعمال بيرايوس في اليونان وماجستير من مركز إسما في المملكة المتحدة. وقد تم الانتهاء من الدكتوراه، عن منتجات التقلبات المتداولة في البورصة في عام 2012 في مركز إسما. ثم انضم إلى فريق استراتيجيات الاستثمار الكمي في سيتي جروب في لندن، حيث قام ببناء المنتجات. إن مجال خبرته هو تقلبات األسهم ومخاطر األسهم واألصول متعددة األصول. جويديب لاهيري. جويديب يحمل B. Tech (الدرجة الأولى) في علوم الكمبيوتر والهندسة من جامعة مانجالور في الهند وبدأ حياته المهنية كمبرمج في تكنولوجيا المعلومات. حاصل على درجة الدكتوراه على حلول تقريبية لنماذج الانتقال السريع مع تطبيقات ل كدز ينتشر. وقد شغل عدة مناصب كقائد فني، مهندس معماري ومدير مشروع، بتنفيذ مشاريع لعملاء فورتشن 100 في المملكة المتحدة والبحرين واليابان والولايات المتحدة. التحق ببرنامج إدارة المعاشات التقاعدية بت على الانتهاء من درجة الدكتوراه، ثم انتقل إلى روك للعمل على المخاطر والإسناد والأداء. ايميس لازار. إميسي أستاذ مشارك في الشؤون المالية في مركز الهيئة. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، جامعة بوخارست، وبكالوريوس في المالية والمصرفية، وأكاديمية الدراسات الاقتصادية في بوخارست، ودرجة الماجستير في الهندسة المالية والتحليل الكمي (مع التمييز) من كلية هينلي للأعمال. وكانت الدكتوراه في نماذج تقلبات متعددة الدول وتشمل اهتمامات البحث الحالية تقلبات ونماذج الارتباط وتطبيقها في تسعير المنتجات المهيكلة وإدارة المخاطر. دانيال ليدرمان. تخرجت دان من جامعة أكسفورد مع الأولى في كل من دراسته الجامعية والماجستير في الرياضيات. طور طريقة جديدة للمحاكاة على أساس المصفوفات المتعامدة عشوائية (محاكاة روم) الحصول على درجة الدكتوراه في عام 2010. بدأ دان حياته المهنية كمحلل كوانت ل سونغارد في لندن، ثم محلل كبير تطوير نماذج المخاطر والتقييم ل هسك في رصيف الكناري. وهو حاليا محلل أولي كمي في بنك إتش إس بي سي غلوبال بانكينغ أند ماركتس، لندن ستاماتيس ليونتسينيس. وحصل ستاماتيس على درجة الدكتوراه، على التقلب القائم على الخيارات الخالية من النماذج ومؤشرات اللحظة الأعلى في عام 2010. ويستمد عمله صيغ جديدة هامة لبناء مؤشرات التقلبات والانحراف والتآمر التي تنطبق على جميع العوامل الأساسية، بما في ذلك أسعار الفائدة. انضم إلى فولكروم أسيت ماناجيمنت في عام 2010، وبصفته رئيس استراتيجيات التداول المتقلبة، قام بتطوير صندوق تقلب الأصول المتعددة (ماف)، وفوارق مخاطر التبادل التجاري في الأسهم والسلع والعملات والأسعار. وبصفته مديرا للمحفظة في شركة "ماف"، فقد قاد إدارة إستراتيجية التمويل وتطورها وتنفيذها وإدارة المخاطر. نمت ماف إلى أكثر من 1bl في أوم خلال السنة الأولى. وفي عام 2015، انضم إلى شركة "دبليو آر سي بارتنرز" كرئيس لاستراتيجيات المشتقات في فريق الاستراتيجيات الكمية، مع التركيز على تطوير تقلبات متعددة الأصول وغيرها من المشتقات. وفي عام 2017 انضم إلى مجلس الإنماء والإعمار كابيتال لت، لندن كمدير بحوث للمشتقات الكمية واستراتيجيات التقلب. وقد عقد محاضرات الضيوف في كلية إدارة الأعمال من جامعة نيوكاسل وجامعة شيفيلد. وهو حاصل أيضا على درجة الماجستير من كلية هينلي للأعمال وبكالوريوس من قسم الدراسات الاقتصادية الدولية والأوروبية في جامعة أثينا للاقتصاد والأعمال. ديمتري لفوف. يحمل ديميتري شهادة البكالوريوس من جامعة موسكو وحاصل على درجة الماجستير في الاستثمار الدولي للأوراق المالية والبنوك في مركز إسما (2001)، متخرجا بشكل متميز. وكان الدكتوراه على أساليب مونت كارلو للتسعير والتحوط مع التطبيقات إلى سوابتيونس برمودا والسندات القابلة للتحويل. منذ درجة الدكتوراه انه يعمل في بنك جيه بي مورغان تشيس، لندن وموقفه الحالي هو المدير التنفيذي للبحوث السلع كوانت. ليوناردو نوغويرا. يحمل ليو شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة بيرنامبوكو الفيدرالية في ريسيفي بالبرازيل وحاصل على شهادة الماجستير في الهندسة المالية والتحليل الكمي في مركز إيسما، كما حصل على درجة الدكتوراه في خيارات التحوط مع نماذج التقلبات المحلية والتقريبية. وهو يعمل لدى البنك المركزي البرازيلي، حيث يشغل حاليا منصب رئيس مكتب السياسة النقدية للنائب محافظ 2121، ويقدم المشورة للبنك بشأن القضايا النقدية وقضايا السياسة النقدية. وتتمثل اهتماماته البحثية الرئيسية في التسعير ومشتقات التحوط، وإدارة المخاطر، ونمذجة التقلب، وتحسين المحفظة، والخدمات المصرفية المركزية بشكل عام. يوهانس روش. يحمل جوهانس شهادة الماجستير في إدارة الشؤون المالية والمعلومات من الجامعة التقنية في ميونخ. أطروحته الماجستير حول مشتقات السلع هو التعاون مع ريستلاب غمب، وهي شركة تابعة ل أليانز غلوبال إنفستورس. وقد اكتسبت جوهانس خبرة عمل مع شركة كيرني الاستشارات الاستراتيجية وكذلك في آبائه الخاصة الاستشارات الأعمال. وقد أنهى درجة الدكتوراه في مجال المنتجات الثابتة، وأعلى درجة من المخاطر في جامعة ساسكس، وفي عام 2015 التحق بفريقنا هنا كمحاضر في الشؤون المالية. سيلفيا ستانسكو. حصلت سيلفيا على درجة الماجستير في الأوراق المالية الدولية والاستثمار والبنوك (إيسما سينتر)، وحصلت على درجة البكالوريوس في اقتصاديات الأعمال من جامعة ريدينغ، لتحتل المرتبة الأولى في فئتها في كلا المناسبتين. وتحمل سيلفيا أيضا شهادة البكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية من أكاديمية الدراسات الاقتصادية في بوخارست. بعد الانتهاء من أطروحة الدكتوراه في اللحظات التحليلية لعمليات غارتش، كانت محاضرة في المالية في جامعة كينت لمدة 4 سنوات تقريبا. وانضمت بعد ذلك إلى فريق أبحاث المشتقات المالية في دويتشه بنك في لندن. أنانيت سوماوونغ. حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية إمبريال كوليدج لندن) 2008 (، وماجستير في اإلدارة المالية الدولية من جامعة سوري) 2009 (، وماجستير في إدارة المخاطر المالية من جامعة ريدينج) 2010 (، ودكتوراه في المالية من) جامعة ساسكس) 2015 (مع أطروحة بعنوان "إدارة المخاطر لمشتقات الطاقة: تطبيقات لتغطية متطلبات التحوط والهامش". وواصل هذا العمل كباحث ما بعد الدكتوراه في جامعة ساسكس، بتمويل من معهد المخاطر العالمية، وبعد العمل في قسم المخاطر والبحوث وقسم السياسات في برنامج أمب كب، وإدارة البنية التحتية للسوق المالية، وبنك إنجلترا أصبح محلل كمي في أمانة عمان ، إدارة الأصول، لندن. أناند فينكاترامانان. تخرج آناند من معهد سري ساتيا ساي، الهند مع الدرجة الأولى مع مرتبة الشرف في الرياضيات. وباعتباره باحثا فيليكس حصل على تمييز في ماجستير في الحلول العددية للمعادلات التفاضلية في جامعة ريدينج. حصل على درجة الدكتوراه في التقريبات التحليلية لتسعير الخيارات متعددة الأصول في عام 2010، تحت إشراف كارول ألكسندر ثم عمل لمدة ثلاث سنوات في منتجات منظمة ل غولدمان ساكس، لندن. بعد عامين كمحاضر في المالية في جامعة ساسكس عاد مؤخرا إلى مدينة لندن في استراتيجيات نائب الرئيس التنفيذي للتجارة والمؤشرات لباركاب. علي بورا يغيتباسيوغلو. يحمل علي شهادة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة كامبردج، وماجستير في الرياضيات المالية من كلية إمبريال. وكانت أطروحته الدكتوراه على إدراج عدم اليقين التقلب وفترات إشعار المكالمات في تسعير السندات القابلة للتحويل مع بديس. منذ دراسته الدكتوراه عمل في لندن: في ليمان براذرز (فكس الغريبة والتجارة المهيكلة في الأسواق الناشئة)، وكبير التجار الهجين الغريبة والتاجر دعامة الكلي، دريسدنر كلينورت (2008-2010) ويعمل حاليا مدير محفظة كبار، وأسعار الأسواق الناشئة و تداول الفوركس الكلي، في استراتيجية كامبريدج. أنظمة تعلم التعلم الآلي و سبدر سامب 500 إتف (سبي) هي واحدة من المنتجات إتف المتداولة على نطاق واسع في السوق، مع حوالي 200Bn في الأصول ومتوسط ​​دوران أقل من 200 مليون سهم يوميا. لذا فإن احتمال القدرة على تطوير نظام تداول المال باستخدام المعلومات المتاحة للجمهور قد يبدو ضئيلا. لذلك، لإعطاء أنفسنا فرصة القتال، وسوف نركز على محاولة للتنبؤ حركة بين عشية وضحاها في سبي، وذلك باستخدام البيانات من جلسة اليوم السابق 21821s. بالإضافة إلى أوبنهيغلو وأسعار إغلاق جلسة اليوم السابق، اخترنا عددا من المتغيرات المعقولة الأخرى لبناء ناقلات الميزة نحن نذهب لاستخدامها في نموذج التعلم آلة لدينا: حجم اليومي في اليوم السابق 8217s سعر الإغلاق 200 يوم و 50 يوما و 10 أيام المتوسطات المتحركة لأسعار الإغلاق الأسعار المرتفعة والمنخفضة لمدة 252 يوما لسلسلة سبي سنحاول بناء نموذج يتنبأ بالعودة بين عشية وضحاها في إتف، أي O (t1) - C (t) C (t) في هذا التمرين نستخدم البيانات اليومية من بداية سلسلة سبي حتى نهاية عام 2014 لبناء النموذج الذي سنقوم بعد ذلك باختبار البيانات خارج العينة التي تبدأ من يناير 2015 - أغسطس 2016. وفي سياق التردد العالي، سيتم إنفاق قدر كبير من الوقت في تقييم وتنظيف وتطبيع البيانات. وهنا نواجه مشاكل أقل من ذلك بكثير. وعادة ما يمكن توحيد البيانات المدخلة لتعادل تأثير المتغيرات التي يمكن قياسها على جداول مختلفة جدا من حيث الحجم. ولكن في هذا المثال، تقاس جميع المتغيرات المدخلة، باستثناء الحجم، على نفس المقياس، ومن ثم يمكن القول بأن التوحيد القياسي غير ضروري. أولا، يتم تحميل البيانات في العينة واستخدامها لإنشاء مجموعة تدريبية من القواعد التي تحدد متجه الميزة لمتغير الفائدة، والعودة بين عشية وضحاها: في ماثماتيكا 10 قدم ولفرام مجموعة من خوارزميات التعلم الآلي التي تشمل الانحدار، أقرب جار ، والشبكات العصبية والغابات العشوائية، جنبا إلى جنب مع وظيفة لتقييم واختيار أفضل أداء آلة التعلم. هذه المرافق تجعل من استقامة جدا لخلق المصنف أو نموذج التنبؤ باستخدام خوارزميات التعلم الآلي، مثل هذا المثال التعرف على الكتابة اليدوية: نحن خلق نموذج تنبؤي على سبي تراينينغسيت، مما يسمح الرياضيات لاختيار أفضل خوارزمية تعلم الآلة: وهناك عدد من خيارات للدالة التنبؤ التي يمكن استخدامها للسيطرة على اختيار الميزة، نوع الخوارزمية، نوع الأداء والهدف، بدلا من مجرد قبول الافتراضات، كما فعلنا هنا: بعد بناء نموذج التعلم الآلي لدينا، نموذج البيانات من يناير 2015 إلى أغسطس 2016، وإنشاء مجموعة اختبار: نحن إنشاء كائن التنبؤ بريديكتيونيماسوريمنت، باستخدام أقرب نموذج الجار. التي يمكن استخدامها لمزيد من التحليل: هناك isn8217t الكثير من التشتت في التنبؤات النموذج، والتي لها جميعا قيمة إيجابية. وهناك أسلوب شائع في مثل هذه الحالات هو طرح المتوسط ​​من كل من التنبؤات (ويمكننا أيضا توحيدها عن طريق قسمة الانحراف المعياري). ويظهر هذا الانعكاس من العائدات الفعلية مقابل المتوقعة بين عشية وضحاها في سبي الآن مثل هذا: هناك 8217s لا يزال هناك نقص واضح في التشتت في قيم التوقعات، مقارنة مع العائدات بين عشية وضحاها الفعلية، والتي يمكننا تصحيح من خلال توحيد. وعلى أية حال، يبدو أن هناك علاقة صغيرة غير خطية بين القيم المتوقعة والقيم الفعلية، الأمر الذي يبعث على بعض الأمل في أن النموذج قد يكون مفيدا بعد. من التنبؤ إلى التداول هناك أساليب مختلفة لنشر نموذج التنبؤ في سياق إنشاء نظام التداول. إن أبسط الطرق، التي سنتخذها هنا، هي تطبيق بوابة عتبة وتحويل التنبؤات التي تمت تصفيتها مباشرة إلى إشارة تجارية. ولكن من الممكن اتباع نهج أخرى، على سبيل المثال: الجمع بين التنبؤات من نماذج متعددة لإنشاء مجموعة التنبؤات استخدام التنبؤات كمدخلات لنموذج البرمجة الوراثية تغذية التنبؤات في طبقة مدخلات نموذج الشبكة العصبية المصممة خصيصا لتوليد إشارات التداول، بدلا من ذلك من التنبؤات في هذا المثال سوف نقوم بإنشاء نموذج التداول عن طريق تطبيق مرشح بسيط على التوقعات، فقط اختيار تلك القيم التي تتجاوز عتبة محددة. هذا هو خدعة القياسية المستخدمة لعزل إشارة في نموذج من الضوضاء الخلفية. وسوف نقبل فقط الإشارات الإيجابية التي تتجاوز مستوى العتبة، وخلق نظام التداول لفترة طويلة فقط. أي أننا نتجاهل التنبؤات التي تقل عن مستوى العتبة. نشتري الجاسوس عند الإغلاق عندما تتجاوز التوقعات عتبة والخروج من أي موقف طويل في اليوم التالي 8217s مفتوحة. وتنتج هذه الاستراتيجية النتائج الأولية التالية: الاستنتاج يحتوي النظام على بعض الميزات الجذابة جدا، بما في ذلك معدل الفوز أكثر من 66 ومعدل نمو سنوي مركب يزيد على 10 لفترة خارج العينة. ومن الواضح أن هذا هو التوضيح الأساسي جدا: نود أن نأخذ في الاعتبار عمولات التداول، وأن الانزلاق يتكبد الدخول والخروج من المناصب في فترات ما قبل وما قبل السوق، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الأداء. من ناحية أخرى، بدأنا بالكاد نخدش السطح من حيث المتغيرات التي يمكن اعتبارها لإدراجها في ناقلات العناصر، والتي قد تزيد من القوة التوضيحية للنموذج. وبعبارة أخرى، في الواقع، هذه ليست سوى بداية لعملية بحث مطولة وشاقة. ومع ذلك، فإن هذا المثال البسيط ينبغي أن يكون كافيا لإعطاء القارئ طعم ما 8217s المشاركة في بناء نموذج التداول التنبؤي باستخدام خوارزميات التعلم الآلي. إعدادات الأصول العمليات مقدمة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية أحرز تقدم كبير في نظرية عمليات الأصول و هناك الآن مجموعة متنوعة من النماذج الرياضية، وكثير منها قابل للحساب تراكتابل، التي توفر تمثيلا معقولا لخصائصها المحددة. في حين أن نموذج الحركة البنيونية الهندسي ما زال يشكل عنصرا أساسيا لنظرية حساب التفاضل والتكامل العشوائي، فإنه 8230 صندوق الاستراتيجيات المنهجية يناير 2017 التعليق اقتباس من بلومبرغ يقول كل شيء: في الشهر الماضي ظهرت أكثر من نصيبها العادل من الإثارة السياسية، كما وصل دونالد ترامب في البيت الأبيض. ومع ذلك، كان مملة بشدة للأسهم الأمريكية، مع تقلبات مدتها شهر واحد على سامب 500 قادمة عند 6.51 مع ارتفاع المؤشر بشكل مطرد. في السجالت 8230 النماذج المشروطة للقيمة المعرضة للمخاطر أحد أكثر مقاييس المخاطر استخداما على نطاق واسع هو القيمة المعرضة للمخاطر، والتي تعرف بأنها الخسارة المتوقعة على المحفظة عند مستوى ثقة محدد. وبعبارة أخرى، فإن القيمة المعرضة للمخاطر هي نسبة مئوية من توزيع الخسارة. على الرغم من أن القيمة المعرضة للمخاطر المشهورة تعاني من قيود معروفة: ميلها إلى التقليل من المخاطر في الذيل (الأيسر) من 8230 كوبولاس في إدارة المخاطر كوبولاس في إدارة المخاطر استراتيجية التقلب المنهجي تستخدم استراتيجية التقلب المنهجي نماذج رياضية لتحديد القيمة النسبية ل (إتف) استنادا إلى مؤشر التقلب كبو SampP500 (فيكس) وإنشاء محفظة تقلب إيجابية ألفا لونغشورت. وقد تم تصميم هذه الاستراتيجية لتحقيق أداء قوي خلال ظروف السوق المتطرفة من خلال الاستفادة من التقارب الإيجابي لأصول صندوق المتاجرة الأساسية. وهي لا تعتمد 8230 استراتيجية استراتيجيات الكمية الاستراتيجية للعدالة بدأت الاستراتيجيات المنهجية في عام 2009 كشركة تجارية خاصة تعمل في تجارة عالية التردد. في عام 2012 توسعت الشركة في استراتيجيات التداول المنهجي ذات التردد المنخفض مع إطلاق إستراتيجية فيكس إتف التي حلت محلها في عام 2015 من قبل استراتيجية التقلب المنهجي. بدأت الشركة في إدارة رأس المال الخارجي في منصة حسابها المدارة في 20158230. بناء محفظة الإستراتيجية على مدى عقود عديدة، تم قبول مبادئ بناء المحفظة التي وضعتها هاري ماركوفيتز في 1950s على نطاق واسع باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية لنظرية المحفظة الحديثة (كما تلخص، على سبيل المثال، في هذه المادة ويكيبيديا). وأصبحت نقاط القوة والضعف في منهجية التباين المتوسط ​​مفهومة على نطاق واسع وأصبحت مقبولة على نطاق واسع. ولكن البدائل موجودة، واحد 8230 هفت فيكس المستغل يؤدي على Collective2 لدينا عالية التردد فيكس استراتيجية سلخ فروة الرأس هي الآن 1 أعلى أداء استراتيجية على Collective2، مع عوائد أكثر من 2700 منذ أبريل 2016 مع نسبة شارب فوق 10 وعامل الربح من 2.8. لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات هلبت سكالبينغ انظر المنصب التالي: صندوق الاستراتيجيات المنهجية أطلقت استراتيجيات منهجية في عام 2009 كشركة تجارية مسجلة تعمل في تجارة عالية التردد. في عام 2012 توسعت الشركة في استراتيجيات التداول المنهجي ذات التردد المنخفض مع إطلاق استراتيجية فيكس إتف لدينا. تم استبدال استراتيجية فيكس إتف الأصلية في عام 2015 من قبل استراتيجية التقلب المنهجي الحالية، والتي تحسنت على النسخة الأصلية من خلال القضاء 8230 خوارزمية تم نشر تحد مؤخرا على لينكيدين لتوفير خوارزمية لتحديد أطول متناظر في سلسلة محددة. وقد ثبت أن من السهل التعامل مع المشكلة في سطر واحد من التعليمات البرمجية الرياضيات، على النحو التالي: تستسترينغ 8220ItellyoumadamthecatisnotacivicanimalalthoughtisdeifiedinEgypt8221 نلارجيست 5 تاكيلارجستبيكاسيسسترينغكاسيستستسترينغ، تراكب - gt جميع، باليندروميق، سترينجلنغث، نلارجيست Flatten8230